Introduzione

Gli attuali modelli di rete finanziaria, basati sulla teoria dei grafi, hanno il difetto di offrire una fotografia statica e astratta delle relazioni che intercorrono tra istituti bancari e altri attori di un sistema economico. Il modello brevettato propone un sistema alternativo in grado di fornire una rappresentazione dinamica e reattiva degli andamenti di una rete finanziaria, che permette di progettare e condurre stress test in modo molto flessibile ed interattivo.

Caratteristiche Tecniche

Rispetto ai modelli di rete finanziaria statici basati sui grafi, questo brevetto propone un modello informatico dinamico e reattivo, in grado di rappresentare le interazioni economiche tra istituti finanziari, quali ad esempio prestiti inter-bancari, contratti derivati e asset di vario tipo. L’esecuzione dinamica del modello permette di analizzare il rischio sistemico di una rete finanziaria e gli effetti di contagio dovuti a shock macroeconomici, default di istituti di credito e uso di contratti derivati. Il modello, realizzato tramite un programma software, può essere personalizzato per rappresentare specifici scenari di interesse e per progettare e condurre stress test in modo flessibile ed interattivo, identificando ed agendo sulle catene di eventi che avvengono nella rete finanziaria in seguito ad un evento contagioso. La rapidità dell’analisi e la sua scalabilità a reti finanziarie di grandi dimensioni sono garantite dall’approccio informatico su cui si fonda il modello brevettato.

Possibili Applicazioni

• Analisi delle reti finanziare;
• Previsioni degli effetti di uno shock economico;
• Analisi degli effetti dei contratti derivati;
• Analisi di strategie di reazione agli shock economici.

Vantaggi

• Modello dinamico delle relazioni macroeconomiche;
• Valuta scenari e parametri concreti;
• Stress test flessibili, interattivi e scalabili